陈增敬

人物经历

陈增敬

1983年毕业于山东师范大学数学系，获理学学士学位；

1988年毕业于东华大学，获理学硕士；

1998年博士毕业于山东大学，师从著名数学家、金融学家，中国科学院院士彭实戈教授，博士论文获2001年全国百篇优秀博士论文奖；

现任山东大学齐鲁证劵金融研究院院长、山东大学数学学院院长；

政协第十一届山东省委员会常务委员；民建山东省委会副主任委员。

任免信息

2017年2月4日，政协第十一届山东省委员会常务委员会第二十三次会议审议通过，增补为政协第十一届山东省委员会常务委员。

2017年5月17日，中国民主建国会山东省第九届一次全委会议上，选举陈增敬为省委会副主任委员。

2017年12月，当选中国民主建国会第十一届中央委员会委员。

2022年5月17日，中国民主建国会山东省第十次代表大会圆满完成各项议程，在济南胜利闭幕。会议选举产生了民建山东省第十届委员会。其中，陈增敬当选民建山东省第十届委员会副主任委员。[1]

社会兼职

教育部教学指导委员会统计学分委会委员。

山东大学数学学院院长。

山东大学金融研究院院长。

加拿大 The University of Western Ontario 统计与精算科学系兼职教授。

全国概率统计学会理事、全国应用统计学会常务理事。

研究方向

金融数学、计量经济学、概率统计、倒向随机微分方程、保险与精算、数理经济学。

主要贡献

主要论文：

1. Z. Chen and R. Kulperger, Minimax pricing and Choquet pricing, to appear Insurance: Mathematics and Economics , 2005.

2. Z. Chen and R. Kulperger, A stochastic competing species model and ergodicity, to appear Journal of Applied Probability, 2005.

3. Z. Chen and R. Kulperger, Inequalities for upper and lower probabilities. Statist. Probab. Lett. Vol 73, 3(2005) 233-241.

4. Z. Chen, T. Chen and M. Davison, Choquet expectation and Peng’s g-expectation. Annals of Probability, Vol.33, No. 3 (2005) 1179-1199.

5. Z. Chen, R. Kulperger and G. Wei, A comonotonic theorem for BSDEs. Stochastic processes and their applications. 115 (2005) 41–54.

6. L. Jiang and Z. Chen, A result on the probability measures dominated by g-expectation. Acta Mathematicae Applicatae Sinica, English Series，Vol. 20, No. 3 (2004) 507–512.

7. L. Jiang and Z. Chen, ON Jensen’s inequality for g-expectation. Chin. Ann. Math. 25B, 3 (2004), 401–412.

8. Z. Chen, R. Kulperger and J. Long, Jensen’s inequality for g-expectations Part I. C. R. Acad. Sci. Paris Sér. I Math. 337 (2003), No.11, 725-730.

9. Z. Chen, R. Kulperger and J. Long, Jensen’s inequality for g-expectations Part II. C. R. Acad. Sci. Paris Sér. I Math. 337 (2003), No. 12.

10. Z. Chen and L. Epstein, Ambiguity, risk, and asset returns in continuous time. Econometrica 70 (2002), No. 4, 1403—1443.

11. Z. Chen, On existence and local stability of solutions of stochastic differential equations. Stochastic Anal. Appl. 19 (2001), No. 5, 703--714.

12. Z. Chen and S. Peng, Continuous properties of $G$-martingales. Chinese Ann. Math. Ser. B 22 (2001), No. 1, 115--128.

13. Z. Chen and B. Wang, Infinite time interval BSDEs and the convergence of g-martingales. J. Austral. Math. Soc. Ser. A 69 (2000), No. 2, 187--211.

14. Z. Chen and S. Peng, A general downcrossing inequality for g-martingales. Statist. Probab. Lett. 46 (2000), no. 2, 169--175.

15. Z. Chen, A property of backward stochastic differential equations. C. R. Acad. Sci. Paris Sér. I Math. 326 (1998), no. 4, 483--488.

16. Z. Chen, A new proof of Doob-Meyer decomposition theorem. C. R. Acad. Sci. Paris Sér. I Math. 328 (1999), no. 10, 919--924.

17. Z. Chen, Existence and uniqueness for BSDE with stopping time. Chinese Sci. Bull. 43 (1998), no. 2, 96--99.

18. Z. Chen and S. Peng, A decomposition theorem of g-martingales. SUT J. Math. 34 (1998), no. 2, 197—208

19. L. Jun, Z. Chen and Y. Qing, Minimum expectation and backward stochastic differential equations. (Adv. Math) 数学进展，32 (2003), 441—448.

20. Z. Chen and X. Wang, Comonotonicity of backward stochastic differential equations. Recent developments in mathematical finance (Shanghai, 2001), 28--38, World Sci. Publishing, River Edge, NJ, 2002.

21. Z. Chen, Generalized nonlinear mathematical expectations: the g-expectations. (Adv. Math.) 数学进展 28 (1999), no. 2, 175—180

22. Z. Chen, Existence of solutions to backward stochastic differential equations with stopping times. 科学通报42 (1997), no. 22, 2379--2382

获奖记录

2001年获教育部、国务院学位办 全国百篇优秀博士论文奖。

2003年获国家杰出青年基金。

2004年入选人事部等七部委“首届新世纪百千万人才工程”国家级人选。

2004年获山东省自然科学三等奖。

2011年获第十四届孙冶方经济科学奖。

2012年山东大学第四届“我心目中的好导师”。

2015年荣获国家自然科学二等奖。